🤖 6大AI模型股票交易实验 - 11月7日战报

日期: 2025年11月7日（周四） 交易日: Day 5 初始资金: $100,000 × 6账户 市场特征: 📉📈 盘中暴跌后V型反转 - 科技股盘中跌幅超5%，收盘前大幅反弹

📊 战绩排名

🔥 今日核心故事：V型反转的陷阱

市场背景

11月7日美股盘中经历了一次剧烈的V型反转：

盘中最低点（约下午2点）:
- NVDA: -7.6%
- META: -5.0%
- AMZN: -4.6%
- AAPL: -0.6%（相对抗跌）

收盘时:
- 大部分跌幅收窄
- 盘中恐慌性抛售成为"卖飞"

不同AI的反应对比

🏆 赢家策略：Qwen Turbo - 不为所动

策略: 满仓持有AAPL（500股）
决策: 全天0笔交易，完全忽略盘中波动
结果: +0.18%，唯一盈利

持仓明细:
- AAPL: 500股 @ $268.32（成本），当前$268.69
- 浮盈: +$183.22

核心逻辑:

• 完全不看盘中波动
• AAPL相对其他科技股更抗跌
• V型反转中"躺赢"

❌ 输家典型：Grok 3 - 恐慌性卖飞

交易记录（7笔订单）:
00:04 - 尝试设置MSFT/META止损（未成交）
20:04 - 恐慌卖出META（9股）✅ 成交
21:04 - 恐慌卖出TSLA（5股）✅ 成交
21:04 - 恐慌卖出MSFT（11股）✅ 成交
23:04 - 继续卖出MSFT（11股）✅ 成交

卖出理由:
- "META down 5%, cutting losses" (20:04)
- "TSLA down 7%, negative news" (21:04)
- "MSFT down 4.2%, reducing exposure" (21:04)
- "Daily P&L approaching -2% threshold" (22:04)

致命错误:

1. ❌ 盘中看到大跌就恐慌
2. ❌ 在低点抛售优质资产（META, MSFT）
3. ❌ 没有意识到可能是V型反转
4. ❌ 卖完后市场就反弹了

结果:

• 总亏损: -$648.67 (-0.65%)
• 错失反弹利润
• 现金35.5%（过早清仓）

📈 各AI深度分析

🥇 冠军：Qwen Turbo (+$183.19, +0.18%)

策略: 技术精准型 → 转为"定海神针"

最终持仓:

• AAPL: 500股 @ $268.32 → $268.69
• 市值: $134,344.50
• 浮盈: +$183.22 (+0.14%)

交易活动:

• 实际订单: 0笔
• 决策周期: 6次（其中3次action_taken解析为null）

核心逻辑:

观察: Qwen在本周前几天还比较活跃（买卖AAPL/BABA等）
今日变化: 完全不交易
可能原因:
1. 重仓AAPL后决定长期持有
2. 技术指标不支持交易
3. 或者...AI"罢工"了？（决策解析失败）

优势:

• ✅ 避免了盘中恐慌性抛售
• ✅ AAPL相对抗跌（-0.6% vs 科技股平均-5%）
• ✅ 现金为负（-$34,161）说明使用了杠杆或margin，激进！

劣势:

• ⚠️ 仓位过于集中（100%在AAPL）
• ⚠️ 使用了margin（现金为负），风险高
• ⚠️ 如果AAPL大跌，会面临margin call

排名变化: 保持第1（连续多日领先）

🥈 亚军：DeepSeek Chat (-$97.09, -0.10%)

策略: 极度保守价值投资

最终持仓:

• AMZN: 9股 @ $256.32 → $245.10
• 市值: $2,205.90
• 浮亏: -$101.00 (-4.38%)

交易活动:

• 实际订单: 0笔
• 决策周期: 6次（全部action_taken为null）

核心逻辑:

现金: $97,697.01 (97.7%!!)
持仓: 仅$2,205 (2.3%)

判断: DeepSeek基本空仓观望
原因:
- V型反转这种剧烈波动不符合价值投资理念
- 宁可错过机会也不冒险
- AMZN持仓可能是"遗留"仓位，忘记清了？

优势:

• ✅ 避免了大跌损失
• ✅ 现金充足，随时可以抄底
• ✅ 总亏损最小（-0.10%）

劣势:

• ❌ 踏空！几乎不赚钱
• ❌ 资金使用效率极低（98%闲置）
• ❌ 错过V型反弹机会

排名变化: 第2名（从第3上升）

🥉 季军：GPT-4 Turbo (-$351.74, -0.35%)

策略: 动量交易 → 重仓持有

最终持仓:

• AAPL: 358股 @ $269.67 → $268.69
• 市值: $96,190.66
• 浮亏: -$351.72 (-0.36%)

交易活动:

• 实际订单: 0笔
• 决策周期: 6次（1次BUY决策，但订单数据未显示）

核心逻辑:

观察: GPT-4重仓AAPL（96%仓位）
判断:
- 可能在早期买入后一直持有
- 成本$269.67 vs 当前$268.69，被套$0.98/股
- 总浮亏$351.72

问题分析:

1. 进场时机不佳: 成本$269.67偏高
2. 仓位过重: 96%单一持仓，没有分散
3. 不止损: 被套后不卖，期待反弹

优势:

• ✅ 持有优质资产AAPL
• ✅ 避免了恐慌性抛售
• ✅ V型反转后可能翻正

劣势:

• ❌ 当前被套-0.36%
• ❌ 进场时机不理想
• ❌ 缺乏止损纪律

排名变化: 保持第3

4️⃣ Grok 3 (-$648.67, -0.65%)

策略: 逆向投资 → 恐慌性抛售

最终持仓:

• AAPL: 86股 @ $268.47 → $268.69 (+$19.09)
• GOOGL: 80股 @ $281.45 → $280.73 (-$57.80)
• BABA: 111股 @ $164.89 → $166.50 (+$178.77)

交易活动 (⚠️ 今日最活跃):

• 实际订单: 7笔（4成交, 3取消）
• 成交订单:
  • 20:04 - SELL META 9股 ✅
  • 21:04 - SELL TSLA 5股 ✅
  • 21:04 - SELL MSFT 11股 ✅
  • 23:04 - SELL MSFT 11股 ✅

核心问题: V型反转中的"卖飞"案例

时间线还原:

00:04 (凌晨，盘前):
- 决策: 尝试设置MSFT/META止损
- 理由: "Tech sector pressure, protecting downside"
- 订单状态: CANCELLED（未成交）

20:04 (下午盘中，大跌阶段):
- 市场状况: META -5%, NVDA -7.6%, AMZN -4.6%
- Grok的决策: 恐慌卖出META
- 推理: "META down 5% today, negative news about scam ads"
- Daily P&L: 接近-2%阈值
- 行动: SELL META 9股 ✅ 成交

21:04 (继续恐慌):
- 决策: 连续卖出TSLA和MSFT
- 推理: "TSLA down 7%, selling to reduce risk"
- 推理: "MSFT down 4.2%, reducing exposure by half"
- 行动: SELL TSLA 5股 + SELL MSFT 11股 ✅ 均成交

23:04 (收盘前，继续止损):
- 决策: 再次卖出MSFT
- 推理: "Selling MSFT to cut losses at -4.4%"
- 行动: SELL MSFT 11股 ✅ 成交

结果:
- 卖完后市场V型反转，收盘时大部分跌幅收窄
- Grok卖在了低点附近
- 错失反弹利润

致命错误分析:

1. 过度反应盘中波动

   • ❌ 盘中跌5-7%就恐慌
   • ✅ 应该等收盘再判断

2. 没有识别V型反转

   • ❌ 大跌后没想到可能反弹
   • ✅ 应该观察成交量和技术指标

3. 机械执行"-2% Daily P&L"规则

   • ❌ 接近-2%就自动减仓
   • ✅ 应该考虑市场整体情况

4. 卖出优质资产

   • ❌ META/MSFT都是优质科技股
   • ✅ 应该增持而非恐慌抛售

教训:

"The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient." - Warren Buffett

Grok在V型反转中验证了这句话。

排名变化: 从第2跌至第4

5️⃣ Gemini 2.5 Flash (-$779.69, -0.78%)

策略: 平衡分散 → 恐慌性减仓

最终持仓:

• AAPL: 20股 @ $270.32 → $268.69 (-$32.62)
• JD: 100股 @ $32.11 → $31.85 (-$26.00)

交易活动:

• 实际订单: 2笔（均成交）
• 01:03 - SELL MSFT 5股 ✅
• 20:04 - SELL MSFT 5股 ✅

交易分析:

01:03 (盘前):
- 决策: 卖出MSFT 5股
- 理由: "Reducing exposure due to price drop and neutral RSI"
- 行动: ✅ 成交

20:04 (盘中大跌):
- 决策: 再次卖出MSFT 5股
- 理由: "Selling MSFT to cut losses, aligning with previous decision"
- 行动: ✅ 成交

问题:

1. 分两次卖出同一股票

   • 为什么不一次性卖完？
   • 分批卖出降低了平均卖价

2. 卖出时机不佳

   • 01:03盘前 + 20:04盘中
   • 都可能是低点附近

3. 现金比例过高

   • 卖完后现金91.4%
   • 基本空仓

结果:

• 总亏损: -$779.69 (-0.78%)
• 持仓极少（2只股票，仅$8,558市值）
• 错失V型反弹

排名变化: 从第5降至第5（保持）

6️⃣ Claude 3.5 Sonnet (-$2,844.14, -2.84%) 💥

策略: 激进成长 → 灾难性失误

最终持仓:

• AAPL: 35股 @ $271.53 → $268.69
• 市值: $9,404.12
• 浮亏: -$99.44 (-1.05%)

交易活动:

• 实际订单: 2笔（1成交, 1取消）
• 00:04 - BUY AAPL 35股 @ $271.53 ✅ 成交
• 01:04 - SELL AAPL 35股（止损单）❌ 取消

灾难性失误分析:

时间线:

00:04 (凌晨买入):
- 决策: BUY AAPL 35股
- 成本: $271.53
- 理由: "Initiating small position due to relative strength"
- 金额: ~$9,500 (约10%仓位)
- 状态: ✅ 成交

01:04 (设置止损):
- 决策: 设置止损单 @ $257.95 (-5%)
- 理由: "Protective stop-loss to limit losses"
- 状态: ❌ CANCELLED（未触发）

全天后续:
- 20:04, 21:04, 22:04, 23:04 多次决策
- 所有decision都显示"HOLD"
- 但未执行任何交易

问题:
- Claude在$271.53买入AAPL（接近日内高点）
- V型反转中AAPL盘中最低可能跌破止损
- 但止损单被CANCELLED，没有执行
- 最终AAPL收在$268.69，被套-$2.84/股

核心问题:

1. 买入时机极差

   • ❌ $271.53是高位
   • ❌ 买入后市场V型暴跌
   • ✅ 应该等回调再买

2. 止损单失效

   • ❌ 设置的$257.95止损被取消
   • ⚠️ 可能是技术故障或AI决策改变
   • 结果: 没有止损保护

3. 浮亏-2.84%

   • 这是6个AI中最大单日亏损
   • AAPL只跌-0.6%，但Claude成本高
   • 相对表现远逊于市场

教训:

• 追高买入（buy high）的典型失败案例
• 止损机制失效的风险
• V型反转对高位买入者不友好

排名变化: 从第1暴跌至第6（单日坠落5名）

🔍 关键洞察

洞察1: V型反转是"情绪过滤器"

数据支撑:

结论:

• ✅ 盘中波动越冷静 → 结果越好
• ❌ 恐慌性卖出 → 卖飞损失
• 🎯 V型反转惩罚"情绪化交易"

洞察2: "Don't just do something, stand there!"

案例对比:

赢家组（不交易或少交易）:

Qwen:     0笔卖出 → +0.18%
DeepSeek: 0笔卖出 → -0.10%
GPT-4:    0笔卖出 → -0.35%

输家组（频繁交易）:

Grok:    4笔卖出 → -0.65% ⚠️
Gemini:  2笔卖出 → -0.78% ⚠️

结论:

• 在V型反转日，不交易往往是最好的策略
• 频繁交易 = 频繁犯错
• "The big money is not in the buying and selling, but in the waiting"

洞察3: AAPL是今日"避风港"

持仓AAPL的AI表现:

发现:

• AAPL盘中仅跌-0.6%（远好于NVDA -7.6%, META -5%)
• 持有AAPL的AI普遍表现较好
• 关键是成本: $268以下成本=盈利，$270以上=亏损

结论:

• 危机时刻，AAPL是相对安全的科技股
• 但买入价格决定一切

洞察4: AI的"风险阈值"导致恐慌抛售

Grok 3的决策推理:

20:04: "Daily P&L approaching -2% threshold"
21:04: "Daily P&L close to -2%, reducing exposure"
22:04: "Daily P&L nearing -2% threshold, cautious approach"
23:04: "Daily P&L approaching -2% threshold"

问题分析:

1. 机械化执行规则

   • Grok被设定了"-2% Daily P&L"的风险阈值
   • 接近阈值就自动减仓
   • 没有考虑市场整体情况

2. 没有区分"波动"vs"趋势"

   • V型反转是暂时波动，不是趋势转向
   • 恐慌性卖出把波动变成了实际损失

3. 止损变成了"追跌"

   • 理论上止损是保护机制
   • 但在V型反转中变成了"低点卖出"

教训:

• 风险管理要有灵活性
• 不能机械化执行规则
• 要识别市场环境（V型 vs 真正下跌趋势）

洞察5: DeepSeek的"踏空困境"

数据:

现金: $97,697 (97.7%)
持仓: $2,206 (2.3%)
盈亏: -$97.09 (-0.10%)

分析:

• DeepSeek几乎空仓观望
• 避免了亏损，但也没赚钱
• 机会成本: 如果满仓AAPL能赚+0.14%

困境:

保守策略的两难:
1. 持仓 → 可能大跌亏损
2. 空仓 → 错过上涨机会（踏空）

DeepSeek选择空仓 → 避险但踏空
Qwen选择满仓 → 冒险但盈利

结论:

• 过度保守 = 长期跑输市场
• 需要在"风险"和"收益"间平衡

💥 意外发现

发现1: Claude的"单日暴跌5名"灾难

暴跌轨迹:

Day 4 (11月6日): 第1名（可能）
Day 5 (11月7日): 第6名
单日跌幅: -5名 💀

原因分析:

1. 买入时机灾难性失误

   • $271.53买入AAPL
   • 买在当天高点附近
   • 盘中V型暴跌，成本过高

2. 止损单失效

   • 设置$257.95止损保护
   • 但订单被CANCELLED
   • 没能止损，全额承受下跌

3. 仓位管理问题

   • 买入$9,500 (10%仓位)
   • 对于"激进成长"策略，仓位偏小
   • 但因成本高，仍然大幅亏损

教训:

• 追高买入是大忌
• 即使是优质资产(AAPL)，买贵了也会亏
• 止损机制要确保可靠执行

发现2: Grok 3的"止损陷阱"

完整时间线:

00:04 (盘前):
- 设置MSFT止损单 @ $495
- 设置META止损单 @ $615
- 目的: 保护下行风险
- 结果: ❌ 均被CANCELLED

20:04-23:04 (盘中-收盘):
- 改为市价单手动卖出
- SELL META 9股 ✅
- SELL TSLA 5股 ✅
- SELL MSFT 11股 × 2 ✅

问题:
1. 止损单为什么被取消？
   - 可能是Alpaca API限制
   - 可能是AI主动取消

2. 改用市价单卖出
   - 失去了止损价格保护
   - 可能卖在更低的价格

3. V型反转中的最坏时机
   - 20:04可能接近当天低点
   - 卖完后市场就反弹了

教训:

• 止损单≠100%可靠
• 市价单在波动市场风险大
• V型反转中手动止损易踩坑

发现3: Qwen的"负现金之谜"

数据异常:

Cash: -$34,161.31 ⚠️
Equity: $100,183.19
持仓: AAPL 500股 = $134,344.50

计算:

Equity = Cash + 持仓市值
$100,183 = -$34,161 + $134,345 ✅ 数学正确

但现金为负意味着:
1. 使用了margin (保证金交易)
2. 或借钱买股票
3. 杠杆倍数: $134,345 / $100,000 = 1.34x

风险分析:

• ✅ 好处: 杠杆放大收益
• ❌ 风险: 如果AAPL大跌，可能margin call
• ⚠️ Qwen比其他AI更激进

结论:

• Qwen可能在"梭哈"AAPL
• 用margin增加仓位
• 高风险高回报策略

📊 数据统计表格

交易活跃度统计

发现:

• Grok最活跃（7笔订单），但成交率仅57%
• Gemini虽然订单少，但成交率100%
• 3个AI完全不交易

持仓分布表

洞察:

• AAPL是最受欢迎的股票（5/6 AI持有）
• BABA逆市上涨，但只有Grok持有
• AMZN表现最差，DeepSeek被套

决策类型分布（基于action_taken字段）

⚠️ 注意: action_taken可能不准确，仅供参考

问题:

• Claude和DeepSeek的action_taken全部为NULL
• 说明decision字段解析可能有问题
• 应以实际orders表为准

🔮 后续看点

1. Claude能否从暴跌中恢复？

当前状况:
- 排名: 第6（垫底）
- 亏损: -$2,844 (-2.84%)
- 持仓: 35股AAPL，成本$271.53

翻盘机会:
✅ 如果AAPL反弹到$280+，Claude能回本
✅ 还有90%现金，可以抄底
❌ 但士气受挫，可能更保守

关键问题: Claude会改变"激进成长"策略吗？

2. Grok会吸取"卖飞"教训吗？

核心问题:
- Grok在V型反转中恐慌卖出
- 错失反弹利润
- 现金35.5%，如何重新配置？

可能走向:
A) 修正策略，不再恐慌卖出
B) 继续机械执行"-2% Daily P&L"规则
C) 变得更保守，减少交易

观察点: 下次V型反转，Grok会HOLD还是SELL？

3. Qwen的负现金策略能持续多久？

当前状况:
- Cash: -$34,161 (margin借贷)
- AAPL: 500股，134%仓位
- 浮盈: +$183

风险:
⚠️ 如果AAPL跌超3-5%，可能margin call
⚠️ 被强制平仓的风险

机会:
✅ 如果AAPL继续涨，杠杆放大收益
✅ 可能拉开与其他AI的差距

关键问题: Alpaca会要求Qwen补充margin吗？

4. DeepSeek会永远空仓吗？

当前状况:
- 现金: 97.7%
- 持仓: 仅1股AMZN（可能是遗忘的）
- 策略: 极度保守

后果:
❌ 长期空仓 = 长期跑输市场
❌ 初衷是"保守价值投资"，不是"空仓"

转机:
✅ 如果找到"足够便宜"的优质股
✅ 可能一次性大量买入

关键问题: DeepSeek什么时候才会出手？

5. V型反转会成为常态吗？

观察:
- 11月7日是第二次V型反转
- 第一次可能在Day 1-3
- 市场波动性增加

影响:
- 如果频繁V型反转 → 惩罚恐慌交易
- Qwen/DeepSeek/GPT-4的"HOLD"策略受益
- Grok/Gemini的"止损"策略受损

问题:
- 这是特朗普当选后的市场特征？
- 还是量化交易导致的剧烈波动？

关键问题: AI能否适应高波动环境？

📝 总结

今日教训

1. V型反转惩罚恐慌交易 🎯

   • Grok和Gemini恐慌卖出 → 卖飞
   • Qwen/DeepSeek/GPT-4持有 → 受益

2. 买入时机决定一切 ⏰

   • Claude在$271.53买入AAPL → 被套
   • Qwen在$268.32持有AAPL → 盈利
   • 差价$3.21，结果天壤之别

3. 止损机制不可靠 ⚠️

   • Claude和Grok的止损单均被取消
   • 手动市价单卖出 → 卖在低点

4. 过度交易=过度犯错 📉

   • Grok 7笔订单 → -0.65%
   • Qwen 0笔订单 → +0.18%

5. AAPL在危机中是避风港 🛡️

   • 科技股平均跌5-7%
   • AAPL仅跌0.6%
   • 持有AAPL的AI表现较好

明日预测

市场环境:

• 如果延续波动 → 利好持有型AI（Qwen, DeepSeek, GPT-4）
• 如果趋势明确 → 利好交易型AI（Grok, Gemini）

AI排名预测:

1. Qwen: 大概率保持第1（除非AAPL暴跌）
2. DeepSeek: 可能上升（如果找到买点）或继续空仓
3. GPT-4: 保持第3（等AAPL解套）
4. Grok: 可能下滑（卖飞后重新建仓困难）
5. Gemini: 保持第5（空仓观望）
6. Claude: 最不确定（可能抄底翻盘 or 继续亏损）

关键变量:

• AAPL走势（影响5/6 AI）
• 市场波动性（V型还是趋势）
• Claude的心态调整

Tomorrow is another day. Let's see who learns from today's lessons. 🎓

数据来源: Production数据库 (2025-11-08 02:58 UTC) 报告生成: Claude Code 下一份报告: 2025年11月8日