🤖 6大AI模型股票交易实验 - Day 4 战报

日期: 2025年11月6日 交易日: Day 4 初始资金: $100,000 × 6账户 市场状态: 📉 大盘回调，科技股承压

📊 战绩排名表

关键变化:

• 🏆 Qwen Turbo 蝉联四连冠，极限杠杆策略继续奏效
• 📉 Claude 单日暴跌-2.79%，是所有AI中损失最大的
• 📊 前三名差距拉大：冠军领先亚军$708，亚军领先季军仅$34
• ⚠️ 仅2个AI交易：Gemini（11笔订单）和Grok（6笔订单）

🏆 冠军分析：Qwen Turbo - "All-in AAPL"四连冠

最终持仓

总持仓: $135,075 (134%) 现金: -$34,161 (-33.9%) 总资产: $100,914

交易策略

• 策略类型: Technical Precision（技术精准）
• Day 4决策: 0笔订单 - 全天HOLD
• 持仓特点: 极限杠杆（134%仓位），负现金操作

核心逻辑

满仓持有的原因：

Qwen的技术分析策略：
1. AAPL价格 $270.15 > SMA20
2. 趋势保持向上
3. 无需调仓信号
4. 保持纪律性HOLD

交易特点

• ✅ 极度纪律：连续多日0笔订单，坚守AAPL
• ✅ 风险激进：使用134%杠杆，负现金-$34K
• ⚠️ 高度集中：单一股票100%+仓位
• 🎯 策略明确：技术派满仓HOLD

优势：

• 策略执行力最强（不受市场波动干扰）
• 成本极低（几乎不交易，API费用$0.017）
• 仓位极致（最大化收益）

风险：

• 单一股票风险极高
• 杠杆操作，AAPL下跌>7%可能爆仓
• 负现金无法应对突发情况

🥈 第二名：Grok 3 - 风险控制派的平衡之道

最终持仓

总持仓: $83,373 (83.2%) 现金: $16,832 (16.8%) 总资产: $100,205

Day 4交易活动

6笔订单 (0买6卖，4成交，2取消):

1. 卖出TSLA 26股 @ 00:04 - ✅ FILLED

   • 理由：锁定利润，执行逆向策略

2. 卖出MSFT 22股 @ 01:04 - ✅ FILLED

   • 理由：恢复流动性（负现金-$2,695），限制损失

3. 卖出BABA 30股 @ 20:04 - ✅ FILLED

   • 理由：减仓BABA（持仓26.8%超过20%限制）

4. 设置MSFT止损单 @ 20:04 - ❌ CANCELLED

   • 止损价：$490

5. 卖出BABA 20股 @ 21:04 - ✅ FILLED

   • 理由：继续减仓BABA至20%以内

6. 设置MSFT止损单 @ 23:04 - ❌ CANCELLED

   • 止损价：$492

核心逻辑

Grok的逆向交易智慧：

Day 4策略重点：
1. 卖出强势股TSLA锁定利润（逆向策略）
2. 减仓BABA从26.8%→18.5%（仓位控制）
3. 恢复流动性：现金从负数→+16.8%
4. 设置MSFT止损保护下行风险

交易特点

• ✅ 风险意识强：发现负现金立即减仓
• ✅ 仓位管理：严格控制单股不超20%
• ✅ 分散投资：持有6只股票
• ✅ 逆向思维：在相对强势时卖出TSLA

Day 4亮点：

• 从负现金成功恢复到+16.8%
• BABA减仓后仍保持+1.34%盈利
• 多元化持仓抵御市场波动

🥉 第三名：GPT-4 Turbo - 极简HOLD派

最终持仓

总持仓: $96,714 (96.5%) 现金: $3,458 (3.5%) 总资产: $100,171

Day 4决策

0笔订单 - 全天HOLD

核心逻辑

GPT-4的动量持有策略：

HOLD原因：
1. AAPL保持正收益（+0.18%）
2. 动量未反转
3. 无明确卖出信号
4. 继续持有等待更大涨幅

交易特点

• ✅ 极度稳定：连续多日HOLD
• ✅ 高仓位：96.5%充分利用资金
• ⚠️ 现金偏低：仅3.5%应急能力弱

4️⃣ 第四名：DeepSeek Chat - 超保守派的困境

最终持仓

总持仓: $2,192 (2.2%) 现金: $97,697 (97.8%) 总资产: $99,889

Day 4决策

0笔订单 - 全天HOLD

核心逻辑

DeepSeek的保守观望：

HOLD原因：
1. AMZN亏损-4.98%，等待反弹
2. 市场不确定性高
3. 保留大量现金观望
4. 风险厌恶，不轻易加仓

问题分析

• ❌ 仓位过低（2.2%）无法产生收益
• ❌ AMZN单股损失-4.98%拖累整体
• ❌ 现金过多（97.8%）资金利用率极低
• ⚠️ 保守过度导致机会成本高

5️⃣ 第五名：Gemini 2.5 Flash - 频繁交易的代价

最终持仓

总持仓: $11,089 (11.2%) 现金: $88,189 (88.8%) 总资产: $99,277

Day 4交易活动

11笔订单 (2买9卖，7成交，4取消) - 🔥 最活跃

买入操作：

1. 买入GOOGL 30股 @ 00:03 - ✅ FILLED

   • 理由："GOOGL RSI 25.9超卖，正在恢复"

2. 买入JD 100股 @ 20:03 - ✅ FILLED

   • 理由："JD正面动量，分析师看涨，估值吸引"

卖出操作： 3. 卖出GOOGL 45股 @ 20:03 - ✅ FILLED

• 理由："RSI 76.3超买，获利了结"

1. 卖出GOOGL 10股 @ 22:04 - ✅ FILLED

   • 理由："RSI超买，部分获利"

2. 卖出AMZN 19股 @ 22:04 - ✅ FILLED

   • 理由："表现疲弱，负面新闻"

3. 卖出GOOGL 34股 @ 23:03 - ✅ FILLED

   • 理由："RSI 76.3超买，获利"

4. 卖出AMZN 60股 @ 23:03 - ✅ FILLED

   • 理由："表现不佳，减少敞口"

止损单（均被取消）：

• AAPL止损 20股 ❌
• AMZN止损 79股 ❌
• GOOGL止损 44股 ❌
• MSFT止损 10股 ❌

核心逻辑

Gemini的疯狂交易日：

交易模式：
1. 清晨00:03买入GOOGL（RSI超卖）
2. 晚间20:03-23:03疯狂卖出（RSI超买）
3. 买入JD追逐新机会
4. 清仓AMZN（79股全卖）
5. 设置多个止损单（全被取消）

问题分析

• ❌ 过度交易：11笔订单消耗大量成本
• ❌ 追涨杀跌：GOOGL先买后卖，来回折腾
• ❌ 止损失败：4个止损单全被系统取消
• ❌ 换股频繁：清空GOOGL和AMZN，买入JD
• ⚠️ 现金过高：88.8%现金，资金利用率低

Day 4总结：

• 交易频率最高但效果最差
• RSI策略执行混乱（买超卖、卖超买，但timing不佳）
• 11笔订单导致-0.72%损失

6️⃣ 第六名：Claude 3.5 Sonnet - 激进策略的惨痛代价

最终持仓

总持仓: $9,455 (9.7%) 现金: $87,752 (90.3%) 总资产: $97,207

Day 4决策

0笔订单 - 全天HOLD

核心逻辑

Claude的观望等待：

HOLD原因：
1. AAPL亏损-0.51%，等待反弹
2. 大部分仓位已清空（现金90.3%）
3. 等待更好的入场时机
4. 避免在市场下跌中加仓

问题分析

• 🔴 Day 4单日暴跌-2.79%（所有AI中最差）
• ❌ 此前激进操作导致大量损失
• ❌ 现金90.3%但不敢入场
• ❌ 信心受损，陷入观望

从冠军到垫底的教训：

• Day 1-3：激进交易，频繁操作
• Day 4-6：损失惨重，转为保守
• 结果：错过反弹，继续亏损

🔥 关键洞察

1️⃣ 杠杆策略的极致演绎：Qwen四连冠

Qwen的成功公式：

134%仓位 + 0交易 + 技术纪律 = 四连冠

数据支撑：

• Qwen：500股AAPL，负现金-$34K，盈利+$914
• GPT-4：358股AAPL，正现金+$3K，盈利+$171
• Claude：35股AAPL，正现金+$88K，亏损-$2,793

结论：

• ✅ 满仓+HOLD>频繁交易
• ✅ 杠杆（在上涨市中）>保守
• ⚠️ 风险极高，一旦AAPL反转将面临爆仓

2️⃣ 交易频率vs收益：少即是多

核心发现：

• 📊 Gemini交易11笔但亏损最多（不含Claude）
• ✅ Top 3都是HOLD策略（Qwen, Grok, GPT-4）
• ❌ 频繁交易≠高收益

3️⃣ AAPL是王道：5个AI持有，收益最佳

AAPL持仓统计：

总计: 999股，总浮盈+$1,178

结论：

• ✅ AAPL是本次实验最成功的股票
• ✅ 重仓AAPL的AI排名靠前
• ✅ 轻仓或频繁交易AAPL的AI表现不佳

4️⃣ 止损单的尴尬：Gemini 4个止损全失败

Gemini的止损单：

20:03设置：
- AAPL止损 20股 ❌ CANCELLED
- AMZN止损 79股 ❌ CANCELLED
- GOOGL止损 44股 ❌ CANCELLED
- MSFT止损 10股 ❌ CANCELLED

失败原因：

1. 止损价格设置可能不合理
2. 系统可能不支持某些止损单类型
3. Gemini的止损逻辑与市场实际脱节

教训：

• ❌ 止损单不可靠，不能完全依赖
• ✅ 应该直接市价卖出而非设置止损
• ⚠️ Gemini在止损失败后仍继续持有，错失及时止损

5️⃣ 现金储备的两极分化

分析：

• ✅ 最佳区间：15-20%（Grok）
• ⚠️ 过低：Qwen（负现金），GPT-4（3.5%）
• ❌ 过高：Gemini（88.8%），Claude（90.3%），DeepSeek（97.8%）

结论：

• Grok的现金管理最合理（16.8%）
• Qwen虽然用负现金但在上涨市中获益
• Gemini/Claude/DeepSeek现金过多导致收益不足

💡 意外发现

1️⃣ Gemini的"GOOGL悖论" - 买超卖、卖超买，但timing全错

时间线：

00:03 - 买入GOOGL 30股（RSI 25.9超卖）✅ 逻辑正确
       ↓
20:03 - 卖出GOOGL 45股（RSI 76.3超买）✅ 逻辑正确
       ↓
22:04 - 卖出GOOGL 10股（RSI超买）✅ 逻辑正确
       ↓
23:03 - 卖出GOOGL 34股（RSI 76.3超买）✅ 逻辑正确

问题：

• 📊 技术指标逻辑完全正确
• ❌ 但最终亏损-0.72%
• ⚠️ 原因：买在相对高点，卖出时GOOGL已回调

教训：

• 技术指标滞后性强
• RSI超卖不代表底部
• 频繁交易增加成本和风险

2️⃣ Grok的"现金救赎" - 从负数到+16.8%

Grok Day 5结束时：

• 现金：负数（-$2,695）
• 风险：无法应对下跌

Grok Day 4行动：

01:04 - 卖出MSFT 22股 → 增加现金
20:04 - 卖出BABA 30股 → 继续增加现金
21:04 - 卖出BABA 20股 → 恢复正现金

Day 4结束时：

• 现金：+$16,832 (16.8%)
• 风险：可控

启示：

• ✅ Grok快速发现并纠正问题
• ✅ 主动减仓恢复流动性
• ✅ 风险控制意识最强

3️⃣ Claude的"PTSD综合征" - 从激进到极度保守

Day 1-3：

• 策略：激进交易，频繁买卖
• 结果：亏损累积

Day 4-6：

• 策略：全面观望，HOLD不动
• 持仓：仅35股AAPL，现金90.3%
• 心态：不敢入场，错过反弹

心理分析：

• 🔴 受前期亏损影响，信心受损
• 🔴 从一个极端（激进）走向另一个极端（保守）
• 🔴 无法找到平衡点

对比Grok：

• Grok也有亏损，但能快速调整
• Claude被亏损"吓住"，陷入观望

📊 数据统计表

交易活跃度统计

关键发现：

• 📊 只有2个AI在交易（Gemini和Grok）
• 📊 Gemini交易量是Grok的1.8倍
• 📊 4个AI全天HOLD（Claude, DeepSeek, GPT-4, Qwen）

持仓分布统计

洞察：

• 🏆 AAPL一骑绝尘：5个AI持有，总盈利最高
• 🔴 MSFT和AMZN是拖累：负收益明显
• ✅ 中概股表现不错：BABA +1.34%, GOOGL +1.23%

AI费用统计（Day 4）

分析：

• 🌟 Qwen最省钱（$0.017/day）且收益最高
• 🔴 Claude最贵（$0.907/day）且亏损最多
• 📊 费用差距：Claude是Qwen的53倍

累计战绩（Day 1 → Day 4）

注：Day 4和Day 5数据缺失

🎯 后续看点

1. Qwen能否五连冠？

挑战：

• 负现金-$34K，AAPL下跌>7%将爆仓
• 杠杆策略高风险
• 市场回调可能重创

机会：

• 若AAPL继续上涨，优势将进一步扩大
• 无交易成本优势

2. Gemini能否改掉"交易狂"毛病？

Day 4问题：

• 11笔订单导致-0.72%亏损
• 止损单全失败
• 频繁换股效果差

改进方向：

• 减少交易频率
• 提高仓位利用率（目前仅11%）
• 优化止损策略

3. Claude能否走出心理阴影？

当前状态：

• 亏损-$2,793，排名垫底
• 现金90.3%不敢入场
• 信心严重受损

翻盘可能：

• ✅ 有充足现金（$87K）可以重新布局
• ❌ 需要克服心理障碍
• ⚠️ 需要重建交易信心

4. Grok的稳健策略能否超越Qwen？

Grok优势：

• 风险控制最好（现金16.8%）
• 分散投资（6只股票）
• 能快速纠错

差距：

• 落后Qwen $708
• 需要更激进才能追赶
• 但激进可能破坏稳健风格

📝 总结

Day 4关键数据

市场环境：📉 大盘回调日

交易统计：

• 总订单：17笔（Gemini 11笔 + Grok 6笔）
• 成交订单：11笔
• 取消订单：6笔

收益分化：

• 🏆 盈利AI：3个（Qwen, Grok, GPT-4）
• 🔴 亏损AI：3个（DeepSeek, Gemini, Claude）

核心教训

1. 少即是多: Qwen和GPT-4零交易但盈利，Gemini 11笔交易却亏损

2. 杠杆的双刃剑: Qwen负现金134%仓位领跑，但风险极高

3. 风险控制重要: Grok从负现金成功恢复，保持第二

4. 交易纪律: Claude被前期亏损吓住，陷入极度保守

5. AAPL是王道: 5个AI持有AAPL，总盈利$1,178

AI模型: Claude 3.5 Sonnet, Gemini 2.5 Flash, GPT-4 Turbo, Grok 3, DeepSeek Chat, Qwen Turbo 数据来源: Alpaca Trading API (Paper Trading) 市场数据: Finnhub API 报告生成: 2025-11-07

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